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南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889
南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168
一,期权策略跟踪
行情判断:50ETF震荡走势
期权持仓:卖出一手50ETF购12月3.4认购期权,买入一手50ETF购12月3.5认购期权,卖出一手50ETF沽12月3.0认沽期权,买入一手50ETF沽12月2.9认沽期权
二,金融期权数据
上一交易日金融期权隐含波动率小幅上涨,历史波动率小幅下降近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率,短期市场波动平稳南华50ETF期权波动率指数是18.12,南华沪深300期权波动率指数是17.06,南华波动率指数小幅波动,股市冲高回落,预期50ETF短期维持区间震荡,建议投资者构建买入鹰式组合策略
三,商品期权数据
昨日商品期权整体延续之前的行情,个别板块隐含波动率有所波动,未见明显的板块效应,品种隐波涨跌互现其中,聚丙烯期权隐波下跌—13.49%豆粕期权隐波昨日上涨14.28%,LPG期权隐波上涨16.81%,其余品种维持波动率平稳状态,涨跌未超过10%
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